算法交易（algorithm trading），意味着你的交易决定是根据一条或多条算法 (algorithm) 进行的，算法即是你交易的基础(trading logic)。

算法自己千差万别，难以一概而论，常见的有以均价为基准的VWAP，通过固准时间间隔实行的TWAP，趋势追随的momentum trader等等。假如你本身编一个根据MACD、RSI什么的产生指标的东西，也可以勉强称为algorithm的。

算法交易的实行可以是手工的，也可以是纯主动化的。假如行使交易程序来实行的话，就是程序化算法交易。如今大部分的算法交易都由程序化来实现，缘故原由在程序化实行的上风。

从最基础的概念来说，算法其实就是预先设定的一系列规则或参数，用来完成某项特定的义务。应用到外汇交易中的电脑算法程序则能够以惊人的体例完成主动交易、或者识别即将成形的市场趋势或模式。那么，算法交易到底是什么样子的呢？

算法交易有哪些不同的类型？

● 主动对冲：这可能是最简单的一种算法交易类型了，它的重要用途是减小风险。

● 统计交易：将历史数据和统计分析结合起来，以识别恰当的进入或退出市场的时机。

● 算法实行策略：使用方法多样，在快速交易中特别很是有效。

● 直接市场准入：使算法交易在多个平台上同时操作，并参照实行成本降低来判断连接速度和时机等。

将算法交易应用到外汇市场

算法交易是高频交易的小我和机构最青睐的方法。

算法交易可以进行大量主动操作，因此能瞬间关闭或建立头寸，而这是人类所无法企及的速度和操作规模。

算法交易者也更易识别并行使货币对之间的细小价差，从而进行套利交易。

这无疑使交易过程无比高效。但是任何方法都是有风险的，算法交易也不例外。

算法交易的风险

算法外汇交易所带来的一个重要题目是，它运行的体例会对外汇市场的流动性和团体稳固带来潜在危害。

大型金融机构，比如银行，通常能获得更先辈的算法软件和硬件，这无疑会使市场出现紧张的倾斜。

还有一点很紧张，算法交易是根据一些特定标准而设定的。

假如市场行情忽然出现剧变，那么许多机构都不得不紧急关闭算法交易。

因为算法交易进行的是大规模操作，这一步就会极大的影响市场流动性，从而导致波动性增大。

结语

从上面我们可以得出一个结论，算法交易可能会削减小我的交易风险，但是在不测的情况下，它也能增长潜在风险。

假如算法交易被滥用，它还可能加剧外汇市场的低流动性和高波动。所以，金融行业还需继承研究如何扩大算法交易的上风，同时降低其可能造成的悲观影响。