所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币忽然贬值30%，股价暴跌20%等非常的市场转变，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的体现状态，看是否能经受得起这种市场的突变。

　　压力测试的目标：

　　识别那些可能进步非常利润或损失发生概率的事件或情境，度量这些事件发生时银行资本足够率状态。测试的质量取决于构造合理、清晰、周全的情景。

　　银行的压力测试通常包括名誉风险、市场风险、操作风险、其他风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。

　　压力测试包括敏感性测试和情景测试等详细方法。敏感性测试旨在测量单个紧张风险因素或少数几项关系密切的因素因为假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生转变以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

　　压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状态之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的紧张增补。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业系统的风险状态和风险抵御能力。

银行压力测试

　　银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在碰到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行红利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行系统的脆弱性做出评估和判断，并采取需要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币忽然贬值 30%，股价暴跌20%等非常的市场转变，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的体现状态，看是否能经受得起这种市场的突变。

　　银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试效果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将效果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相干改动措施，向监管政府报告等。

　　银行压力测试通常包括银行的名誉风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。

　　（1）针对名誉风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际重要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同行交易对手出现付出困难；其他对银行名誉风险带来庞大影响的情况。

　　（2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；重要货币汇率出现大的转变；利率重新定价缺口忽然加大；基准 利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中利用可能为银行带来损失等。（3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的庞大欺诈举动以及信息科技体系故障带来的损失等。