Andrey Vedikhin作为来自 Alpari (UK) Limited 的评委之一,在金融市场拥有15年的经验,着有“关于外汇的一本书”。目前,他正致力于第二本关于主动交易的著作。Andrey 考虑主动交易体系有可能不进行调整:“我认为最有用并简单的方法就是应用多样化的交易策略。这就是说要在不同账户上创建不同策略的智能交易。
你好,Andrey,请你初步谈谈你在金融市场的工作经验?你是怎样开始工作的?
我是于1992年考入喀山国立大学经济系的。在 1994年我叔叔的同伙创办了一间名为“当代金融技术中间”的公司,并且接受叔叔的建议成为这间公司年轻的专家。这就是我开始从事金融事业的第一家公司。这家公司是在 republican treasury bills市场 (州短期证券市场,类似 regional analog of state treasury bills)做掮客服务。在公司起步阶段,因为人手的缺乏,我做了许多事:做咨询员,完成交易功能并且交易(帮助客户做申请),并经常来回公司。渐渐地公司向导看到我为公司的献身精神和对工作的热忱,他做了贤明的决策。如许我就成为了部门的经理,向导一些.在工作之余我同样对鞑靼斯坦州的一些企业产生爱好 Orgsintez 和其他公司。逐步地我感觉本身必要继承学习成为真正的交易者.
就如许在1997年我的书桌上出现了第一本技术分析的书–《金融市场技术分析》 John J. Murphy 。通过在书中的学习我开始在俄罗斯本土的金融市场实践。在1998年我的支出得到了肯定的回报,带来了红利。所以我开始出现创办本身公司的想法,可以真正在市场中给于网络交易服务兑换货币和证券的公司。
1998年12月24日组建新商业公司完成, Alpari成为我们真正的第一位客户。在那其间我仍然在学习交易。那个时期我经常在我的博客www.vedikhin.ru. 中写文章。就是对主动交易,即对于 MetaTrader 4的智能交易。我的爱好在于根据本身的情况编写智能交易,由于我是按照本身的策略创建智能交易的。
在金融市场15年……给人留下深刻的印象。那么Andrey你是什么时候对主动交易产生爱好的呢?
我已经于我的电脑共同度过了12 年的时间。就是说我妈妈第一笔的有利投资就是给我买了这部电脑。第一年我仅仅是简单地玩游戏,随后我开始学习程序语言。最初的程序语言是Delphi。我能够唐突地将时间已曩昔19年,不过对于如今来讲,我仍然掌握专业的 С++ 语言和 Delphi。这些语言知识使得对 MQL4 研究轻松许多。
因为时间的缺乏,我的愿望就是继承学习交易。在我看来我找到了面对困境必要做的精确决定:按照本身的交易策略编写智能交易并且让它有权采取统统交易。主动交易的甜头显而易见:你只必要在初期虚耗你的时间(创建和测试智能交易),随后你的 МТС 就可以在5个交易日内24小时昼夜交易。不会错过任何的旌旗灯号,也不会存在任何的情感决策。
许多交易者已经对你的第一本书《关于外汇的一本书》有所了解。我们想知道的是你的第二本著作的进程情况?它是关于什么的一本书?
第二本书的内容于主动交易不可星散。其中讲到如何在MQL4上编成,怎样创建本身的智能交易和指标。读者的范围不仅仅局限于智能交易创建的初学者,对于富有经验的交易者同样可以受益。我在书中细致描写了在创建智能交易中的典型题目,并且提供了相干的帮助解决方案。书的第二部分,描写了如何在历史数据中精确测试智能交易。就是说在紧张智能交易的创建完成之后,在真实账户的测试仍然不可忽视。在我的博客上有响应的信息。我盼望,这本书可以在2008年完成。
你如何认为在未来主动交易会代替手动交易吗?
无可贰言,这是当然。如今几乎所有的资金都应用在智能交易体系的部分。如许的比例对《手动交易/主动交易》是开拓后者捐躯前者。我赓续地与全世界的重要银行沟通并且ECN 支撑这个统计。越来越多的公关或是机构喜好应用智能交易。 MetaTrader 交易平台的出现使得主动交易更加便捷,同时对于不同客户更加通用。在互联网上出现了与MQL4有关的大量资源。其中我喜好之一的- www.mql4.com.
对于Andrei Moraru 在前不久的访谈中提到,参加交易锦标赛的为智能交易风险,盼望参赛者能够荣幸。他认为这种智能交易在实际的交易中无疑是种自尽。你是否赞成他的观点?
在交易中假如没有多样化的风险就不可能赚钱。我知道许多机构客户在你们这里拥有一些交易账户并且每个账户使用不同的交易策略。一部分交易为风险交易,另一部分则为保守交易。其效果表现,交易总和远远好于只应用一种交易策略的账户。
市场是瞬息万变的:有些时候一招有用,有些时候则不然。所以我赞成Andrei Moraru的看法,断定在实际市场中这种自尽式的智能交易是千万不可应用的。必要在你本身的工作中统一时间应用不同的交易策略:保守交易到风险交易。多样化的交易可以带来较好的成果。在市场详细的每个瞬间做出响应的策略交易。
Ahmed Soliman (2006主动交易锦标赛参赛者),认为对于主动交易技术分析过于繁琐。他使用消息体系为智能交易的基本。你认为这种智能交易会获得赚钱吗?
恐怕这个题目的答案我不能够明确给出。虽然作为经济学的副博士,我偶然也会不应用基本的分析策略。返回到你们的题目:我很难对 Ahmed Soliman的智能交易赚钱与否作出评论。信赖这种交易也占据一席之地。无论怎样盼望Ahmed 取得成功并获得胜利。
Andrey, 你怎么看待scalper?他们有机会赢得锦标赛并且在实际交易中获利吗?
这个题目的相干性很强。假如市场将在假设中交易,交易市场的scalpering将不会起到有用的作用。
你认为多长时间必要对智能交易做调整呢?
我想可以分为状况市场。假如根据不同市场状况分别编写智能交易,那就可以长时间内不干它的运作。最普遍的错误在于试图编写通用的智能交易。它不可能适用于所有市场状况。所以每隔几个月就要对智能交易做一番调整。我认为最有用并简单的方法就是应用多样化的交易策略。这就是说要在不同账户上创建不同策略的智能交易。带来的效果绝对不可能是完全亏损,一个亏损则其他的有可能处于赚钱状况。
Andrey 那你是否可以描述一下完善的智能交易是怎样的?你见过怎样的?
创建智能交易策略最紧张是要理解交易市场哲学。我可以举例,这个范例对创建中的智能交易大概会有很大的好处。
从我去年的交易中取例,我决定首先分析市场。技术分析的指标不分为周,天,4小时和每小时的日本图表来表现明确的卖出信息。仅从书中去理解情况,所以我决定在真实账户的第一笔交易是……亏损!要信赖技术分析根本无法挽回损失。盼望交易货币消散。反之,就是恐惊。所幸的是,没故意愿去思考,所以我很快就得出结论,这本技术分析的书应该放置到书桌的抽屉中。周和天的图表是见证存在的全球市场趋势,而4小时和每小时图表表现的是进行中的市场动态。然而对于卖出的最好时机是在全球市场信息旌旗灯号画弧,4小时图表表现常态的情况下。(例如,牛差)。
如许,不要急于对智能交易失利交易的失望,开始试图去理解感受哲理分析。如许你就可以在你的智能交易找出错误,并在以后的编写中避开这种类别的错误。编写出好的智能交易。