外汇市场云谲波诡，许多时候单日内即可经历春夏秋冬，波动之剧烈出人料想。很多汇市新手在头三个月伤害期即被懵懵懂懂爆仓出局，95%~98%的投资者在这场马拉松中颗粒无收。即使征战汇市多年的老手，也无人敢言本身彻底洞察市场的玄机。

　　一位华尔街外汇操盘手在经过大量的短线交易后发现，市场要比本身想象的复杂得多。于是他决定探求外汇交易的“蓝海”，最终开发出一套基于网格交易法的主动交易体系，用以规避人性的弱点。

　　探求“蓝海”

　　精疲力竭的他盼望能找到属于本身的“蓝海”。“我也从同事和同伙那里拿到不少主动交易程式和体系，这在华尔街对冲基金中是必不可少的。我尝试开发其中的一些，修改参数优化结构，来辅助人工交易，但测试了不少，从长期来看都难以做到稳固红利。”

　　曾经有一位乌克兰的外汇程式交易员设计了一套主动交易体系，每次只赚5个点，通过结合技术指标的进出依据，短短几个月内将本金翻了几十倍，成为一次大赛的冠军。此后该人士自主门户开设对冲基金，起初几个月成绩依然可观，但不久市场风云突变，接连遭遇庞大挫折。

　　“主动交易许多时候宿命就是如此，市场总偶然间和能力找到你的破绽，那时候就是你沦为95%~98%的失败者的一刻。”虞兆康深有感慨。

　　今年初，一位同伙又给了他一套主动交易体系。“起初我一听就觉得好笑：这种玩意儿也能赢利？”

　　这个体系是参考了网格交易法和赌场百家乐延续加码的策略，也就是押大小的时候延续押小（或大），输一次就加码再押，只要资金量充足大，最后一定有红利的时候。而网格交易法也就是持续做多（做空），每隔肯定的点位再加倍仓位入场，只要撑得住，一个小规模的反弹就可以红利。

　　“我当时觉得这是很荒谬和愚笨的做法，可能输起来比其他程式还要快。事实上我用历史数据来测试，情况也并不理想。但有一次我忽然灵光一闪：这个交易体系的目的就是完全放弃人性主观思考的因素，纯机械化操作，过滤所有市场的无序波动因素，即使是你一开始看错方向买在顶部，但理论上照旧有最后翻盘的可能性的。”

　　他再次安装了这个体系，凭借本身5年的华尔街外汇交易经验以及在数学和计算机方面的先天，他从很多地方入手修改，设定参数并赓续优化测试。“效果越来越接近稳固红利，当然假如我‘档位’（即两笔交易间价位差）调得大、入场条件严酷的话，一定红利性就差一点，但安全性增长。反之则获利性更强，但爆仓可能增长。”

　　投入实战

　　经过几轮历史数据测试，一套主动交易体系最终投入实战。“以欧元兑美元为例，该体系最大的可抗级数是15级，也就是第一次赌输钱的话你还有14次翻盘机会，应该可以规避绝大多数的小概率事件了。我用欧美20年的交易数据测试，历史上只有两次超过15级爆仓。”

　　一样平常而言，在3~4级时他就开始红利，并主动平仓或人工止赢再择机进入下一次交易，个别情况下7~8级已经是极限了。“总体思路就是蚂蚁啃骨头，用极大的仓位来博取每次极小的收益，积少成多稳固获利。我只设止赢位或人工止赢，不设止损位，由于从统计学角度而言，历史上只有两次有需要设止损，所以可以忽略不计。”

　　对于出现单边数千点的趋势而导致爆仓的可能性，他也做了一些修正，例如进行对趋势仓位的人工干预，以及反向双倍开仓等很多策略。“但我的前提是主动交易，人的干预越少越好，除非连傻瓜都能看出来方向错了。”

　　他目前的标准投入资金是3000美元，也许采用600倍以上的杠杆，那样可以动用的总仓位就是180万美元以上。用180万美元在市场上博取每次10美元、20美元的收益，虞兆康觉得特别很是扎实。当然根据详细货币对的特征，参数也是必要个性化的。比如欧元兑美元的小波段区隔可能有300点左右，但美元兑加元的雷同区隔就有400~500点，显明要宽于前者，这都是必要考量和磨合的，所谓细节决定成败，虞兆康的工作绩效就表现在细节中。

　　“实战了也许9个月，绩效相称不错，账户增值150%，人工干预次数很少，已经超预期完成了我蓝海战略的设想。”