后来甚至有一个更重大，更野心勃勃的想法——把如今仍不知道的，但在将来可能出现的K线形态也加入进去，形成一个无所不能的形态库，去匹配任意行情。

经过投入近1年时间的价格形态库的建立后，我对这个交易库交易体系进行了测试，测试的效果毫不虚心地教训了我的灵活想法。在以胜率超过50%的典型的K线形态发出的交易旌旗灯号，累计净利润[Pft]，最大回调值[MD]，最大回调持续时间[MDD]等参数的值的情况大大低于预想，甚至低于1条简单的均线得到性能。这是怎么一回事？

在追踪细致的交易纪录后，我发现K线形态的样本不足，导致它们的诠释并没有很好的匹配行情的转变。

例如“黄昏之星”形态，单单就这个形态来看它是看跌，但是它看到什么时候，大概在将来10个交易日为期限它看跌，但是假如你看20个交易日，或者30个交易日，一向没有新的“买入价格形态旌旗灯号”发出，行情却转头向上了。迫于交易体系的“机械操作”，你又不能人为地干预交易体系。

▲“黄昏之星”

所以，你只能任由它朝你预想相反的方向发展，你由此错过了一段行情。

假如我们进一步看，建立在西方价格形态上也会出现这种情况；你可能找遍所有价格形态，也没发现看涨和看跌旌旗灯号发生，而行情却在自天然然地发生了。尽管你可能说，那我就把新出现的反转形态加入到库里；但是很遗憾，在曩昔10年，20年，这种形态从不曾出现过，假如只是在如今出现1次，你加入了，那么下次出现，你肯定能确认它会按照上一次发生的时候，起到对将来雷同的看法（看涨或看跌）吗？

正如曩昔的一种说法，某一种东西出现的次数太少，尽管从历史数据上看它的胜率是100%，但是只要出现1次错误，它的胜率就会大幅度跌下来，而使得这个旌旗灯号没有参考价值。

几乎每个接触过技术指标的交易者都知道均线，它背后的被赋予的涵义八门五花：平均成本？不同周期的交易者？   

究竟它代表什么，由公式的诠释是最简单的，本质上的：它就是连续串历史价格的加权平均值。

多年曩昔我就行使均线交易，1条、2条，最多使用了3条不同参数的均线。比起传统的抽象的价格形态方法，例如西方的头肩顶，东方的K线理论，它的益处是我喜好的：它只有一个确定的值，可以拿来参考得到一个确定的旌旗灯号。不必纠缠在形态涵义上的暧昧——“如许理解也行，那样理解也行”，正如刚才讲的，1就是1，2就是2，没有什么“可能”，“也许”，“大概”之类的模糊判断，是确定性的答案。

这也是为什么在浩繁交易体系里反复行使来自“数学”的方法或工具，而不是行使价格形态得到交易旌旗灯号的缘故原由。假如我告诉你，“头肩顶”或者“黄昏之星”只在特定场合下才有用，你还敢用它来做交易旌旗灯号，机械的实行吗？

先回到前面的题目上来，k线组合形态的确只在特定场合下——在特定的周期范围内，在特定的价格形态之中才能被精确诠释。

例如：“黄昏之星”是看跌形态，但是你知道它的适用范围吗，它必须在价格创立新高的前提下完成才有用，然而，这个“价格新高”要往回追溯到什么时候却是个谜，10天新高？100天新高？答案是不确定的。

一个100天的新高大概在大周期的上升途中产生，你觉得要卖了，但行情可能并不在意这几天的价格形态，大周期的趋势以摧枯拉朽之势，很快就抹平了这个看跌旌旗灯号：而一个10天的新高就更不靠谱了，一个震动行情就会让你两边挨耳光，找不到北。

因此，假如你想把它作为交易体系的旌旗灯号策略就有点伤害了，它的预判会在不同条件下给出不同的结论。也就是说，它的”看涨看跌“是有歧义的。

从这个角度看，就很容易理解一些交易体系的兴趣者为什么常说：体系自己有伤害，肯定要人为干预，体系止损。我觉得这个结论很好笑，体系交易之所以能克服”随意交易"，纪律只是情势，紧张的是，它把交易者思维的不确定性剔除了。而这时，你又把这种不确定性重新引入了。得到的效果只有一个：你的体系是不可靠的，由于你自己持有的信心不可靠。