一方面，我们盼望做出一款工具性的可面向市场的程序化EA。另外一个方面，我们盼望它能高度稳固地赢利。这款理想中的短线EA，它有三个核心要素，第一是交易量，第二是净值，第三是回撤有用控制。最终我们通过实践发现，0.01手是一个很有用很稳妥的进场仓位。

 

为什么要分外提到交易量呢？假如没有适当的交易量，净值其实也是很难上得去的。同时，交易量也是外汇市场的根本性需求，代理商和各级渠道资源都有上量的刚需。

 

当我们考虑团体红利的时候，无论是交易量换算出来的佣金，照旧净值，都是我们利润的构成部分。利润=佣金+净值。

 

 

单量有保证，净值能上升，风险得到有用管控，适合大规模资金运作。

 

0.01手，单量控制，天天交易100次。所有单子固定止盈。比如10个点。假如觉得不ok，设置为5个点也可以考虑。就是短线超轻仓固定小止盈出场的体例。

 

我们把K线的形态，看成是截取的情势。每一波的涨跌，都可以有大量的交易机会存在。所以，小截取段，我们不在乎它是什么样子的趋势。上涨，下跌，盘整其实都与我们无关。对于所有的趋势，我们等同于悉数摒弃。同时我们把握的又悉数是截取端的小微趋势。

 

该策略中，大趋势周期长，我们不考虑。小段的截取性趋势，是我们重要的机构研究对象。在小段的趋势中，顺势而为，下跌后以微型马丁的情势加仓，打平浮亏单。

 

分散多品种开仓，是规避单品种风险的紧张方向。假如单子过于集中在少数品种上，为了进步固定止盈单的服从，势必会密集往返加仓和出场。造成在少数区间，形成密集单子嵌套。一旦出现单边行情，会造成回撤预期外的情况发生。

 

也可以考虑对单子设置止盈止损。比如40点止损，10点止盈。这种情况下，对进场单的点位要求，要高一些。由于要靠红利的次数多于止损的次数，来达到净值的协调增加。

 

设置止盈出场不设置止损的情况，也可以讨论。从大的方面看，止盈单出场，剩下的临时损单，都放在单子池中不做变动。站在时间维度，我们发现，每一笔被套的单子，都会震动回来。这个概率有90%以上，而且周期不长。

 

有同伙问，剩下的10%不设置止损的单子，可能被套在一个超级顶部或者底部，几千点被套。这种损失会损害一个交易体系的稳固性，是有缺失的。这种疑问是有肯定的道理的。纵容持续单边的单子，吞噬利润，从实际角度讲一定是舛错的。一个肉眼都看得出来的单边，EA怎么会评估不出来呢。可以采取的体例，针对大幅被套70到150点的单子。第一，是加多倍仓，在紧张的支持位置。第二，是在看到单边行情有迹象走出来的时候，反向对冲掉单子，并快速追随反向趋势开单，实现和趋势同步。

 

和趋势始终处于统一个方向上，是特别很是紧张的。顺势加仓，远胜于逆势加仓死扛。按照一套规范性的技术进出场指标，及时调转行情的方向。采用务实之举，应对市场的快速转变之道。

 

 

我对0.01这个基础性单位，愈发感爱好了。所有关于仓位控制的话题，最终都会回归到一个正常的逻辑，即控制盘中回撤。对于大规模资金管理而言，控制盘中回撤十分紧张，它是风险因素的核心指标之一。

 

在被套的单子中，观察交易记录会发现，假如0.01和0.03搭配使用的话，最终被套的单子池，造成重要回撤的几笔单子，就是像0.03和0.04如许的少数派。假如剔除掉如许的单子，不设置止损单子的回撤金额就会更小。无疑，这是一个好的仓位管理方向。在固定止盈的单子中，类似于像0.03带来的红利并不多，缘故原由在于大批量止盈出场的核心单子依然是0.01为主力。

 

这就是为什么单子会越下越小的缘故原由。不是由于胆小，而是从数据分析的角度得出的，最吻合实战的经验。