构建量化交易体系，更多地是在程序化交易中。今天小编来和大家梳理一下量化交易体系构建的思路。

 

有用策略原则就是说，要把所有的想法悉数放在一个程序里面。一样平常投资者就是告诉大家要分散风险，不要把所有的鸡蛋放在统一个篮子里，可是这么多年来，一向会看到大家都很喜好写一个天下无敌的策略，然后可以解决所有的征象，请不要做如许的事情，不必要把所有的想法放在一个程序里面。

 

曩昔早期的时候会碰到不管是向导或者是新人，交流的时候都会说，我写一支程序可以处理一些上涨、下跌或者是横盘整顿，那你为什么不写三支程序，一支处理上涨，一支处理下跌，还有一支处理横盘整顿呢？反正都是程序在跑，三个程序来讲它照旧可以扛得住的，是不会有太大的题目的。

 

所以你把所有的鸡蛋放在统一篮子其他就会容易受到影响，你写一个程序，想要处理所有的条件，想要把它写成天下无敌的时候，这个时候会出现一个状态，当你的程序假如有某个小小的bug出现的时候，你在事后是找不出来的，所以通常的一个基本的三多原则：

 

首先是多时段，你这个策略写的不错的话，从日线、小时线、15分钟线都给它测试一下，然后多策略，多策略来讲不必要把所有的策略完美在一个程序里面，可以针对每种我有爱好的行情特别的行情针对做一个特别的策略，反正基本上都是挂在mt4上的，就是放十几个策略它也是跑的动的。

 

多商品，没有人告诉你肯定要傻傻的只能做股指期货或者是某一种某几种货币的情形，反正每一个都可以跑，这个就是初期的时候来讲的三多原则。然后，慢慢的做大的时候你会发现，资金有限的情况不可能每一个商品都做每一个商品都看，这会衍生出一个方法去选商品，怎么样去选商品？就是类似一个选股票的体例。

 

最后是一个仓位原则，当商品挑出来以后，我对它有多大的信念，可以决定放多少的仓位，简单的讲就是，由于我很有信念，所以我压的比较大比较重，假如没有什么信念，所以压得比较小。这些都可以通过量化的时候做一个整套的分析的体例，不过这个都是之后的慢慢的碰到的情形。

 

我们今天的重点照旧在于基本的三多原则，重要的一个三多建制之后，怎么样把它完美，怎么建一个基础的架构，如许的益处是说假如今天是一个小的团队的时候你可以几个同伙或公司几小我花很快的时间做一做之后，开始做各式各样的排列组合，你的策略多就可以处理到各式各样的行情的一种情形。

 

在主观交易的部分，它可能看波浪理论、技术指标、价格形态，他认为主观交易最紧张的一个目的是价格管理能力，管理你一个进场的价格，让你怎么样来讲价格算是比较好的。然后以国内的一种说法可以如许讲，透过一种高抛低吸的效果，让你的持仓成本是零的情况下你的价格管理能力就是特别很是好的，这就是一些主观交易的一些原则。

 

那么，对我们这些做程序化交易来讲，我们透过一些模组化，数学统计IT化的效果。这些来讲的时候，我们的目的是什么呢？ 

 

净值管理的能力，也就是说我们那条的静止曲线最好是45度角向上，几乎没有回撤，越平稳越好，其实我们可能不太在乎单一策略的好或者是不好，反正最好都是打包电脑去跑，我信赖大家实盘去做的时候肯定是好几种商品好几支策略做一种组合的体例，所以，我们就是要看净值的管理的一个能力。

 

程序化交易来讲是行使数学和统计技发掘市场规律，使用计算机实现交易。目的是发展长期稳固获利的交易模式，不是获取暴利的体例。这个是我对程序化交易的一个定义。我们程序化的目的就是像一个静止的曲线，大家想想看，你要去发私募的时候，那条线是不是越平稳越好的一种状态，这个是一个有用的策略原则。

 

交易没有绝对的好与不好，你的个性决定你的交易风格，你的风格会决定你的策略的方法，你的方法最后决定你的获利分布。这是什么意思？有的人风俗做短线，有的人就是商品做隔夜做波段，如许讲的话没有花或者是不好，这是要吻合你本身的交易风格的。

 

最紧张的一个目的就是要去建立长久有用的现金流体例。这是什么意思呢？就是盼望你每期都能赢利都有资金流入，不要做过大的波动，如何把那天45度线做成静止时每个程序化交易的目标。

 

所有的故事，其实从如今才开始，记住一件事情，这些不关我们在程序上写的多漂亮，或者是回测得多好，基本上它都是回溯测试，也就是说我们假设曩昔是统统完竣的情况之下，我可以得到如许子交易的获利的情形，这只是建模的第一个步骤，开始它怎么使用和交易的时候，就是从如今开始。

 

怎么样能把我刚刚最后所谓的，基本三多原则、选商品原则、仓位原则来讲的时候，当基础策略建好的情况之下，其实那个才是一个更大的重点，到时候，各位的传说，各位的故事才会开始。

 

其实，量化交易没有那么神秘，好的策略都有简洁的交易思想并且能够经历长期的市场检验。

 

今天，我们要给大家介绍的就是一个长期占有Future Trust杂志红利榜前十的策略——Abberation交易体系。

 

Abberation交易体系由Keith Fitschen于1986年发明，并于1993年发布到Future Trust杂志上。风趣的是Keith并不是交易员出生，他在美国空军服役超过20年，专攻武器的导航体系，在时间序列数据的处理上有深厚的功力。

 

Abberation交易体系的特点是被动的趋势追随，采用长期旌旗灯号，在一个品种上每年交易3-4次，持偶然间超过总交易时间的60%，并且可以根据不同的资金规模，分配不同的品种数目。它通过长线交易捕获趋势来获取巨额利润，同时由于交易在多个不相干的市场，当某一品种回撤时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一个或多个品种能获得巨额利润。这些大额的利润填补了那些没趋势市场的小额亏损。想着立刻要看到赢利的策略，我克制不住心里的激动啊。

 

详细来说，Abberation体系行使3条轨道进行交易。首先计算该品种曩昔N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID)，以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量，计算上轨MID+m*std(close)以及下轨MID-m*std(close)。当价格突破上轨时做多，当价格回到中轨时平仓；反之，当价格突破下轨时做空，当价格回到中轨时平仓。

 

当然，如许简单的策略离现实能够交易还有肯定的距离，不过通过多品种，多时间尺度的组合，策略的结果不会输给专业基金多少。信赖通过这个例子，大家对量化交易不会再有神秘感，简洁的交易思想大概会故意想不到的效果。

 

盼望这些思路对大家有肯定的借鉴作用。