短线交易案例分析40个交易日全胜，拿下16%收益，回撤很小可是并非一个好策略
本交易战绩来自于我们身边交易团队的实战案例。必要说明的是，本文所述的交易体例依然具有风险性，所以文末我们对其中的风险也进行了阐述，并提出了我们的改动想法。拿出来作为案例讲解，只是盼望给大家提供一个分析的样本。
在昨天的文章中，我们发布了一组引用的统计数据，表现做短线的交易者从长期看红利概率较低，文章在交易者中引起很大关注。由于在现实情况中多数交易者更偏爱短线频繁交易，那么短线交易真的就没有出路了吗？汇商琅琊榜小编认为，未必！短线交易大有前途！
在此，我们把短线交易普通地定义为日内交易和频繁交易，即一天交易次数从5次到200次不等的情况。在外汇交易中，许多交易者都会有如许的心态: 一天太长，4H等不及，15分钟还嫌慢，5分钟刚刚好，1分钟不嫌少，10秒充足买进卖出一次！
对于心急的交易者，正所谓赢利要争分夺秒！做得顺手的时候，多品种左右开弓！赚的单子立马平仓，亏的先等着，过一会在阻力位加仓，或者固定点数间隔加仓，等回调到单一品种回本的时候平仓。是不是这个感觉？
我们不会鼓舞交易者去玩超短交易，由于超短交易的要求其实是特别很是高的。我们对外汇交易的态度，早已经明确为琅琊榜交易八字诀: 轻仓顺势，细水长流。
短线交易的仓位与回撤关系。一万美金，动用0.06手的底仓，持仓四单，就已经很难取得长期稳固性红利。
根据汇商琅琊榜小编对交易团队几万笔短线交易的观察，得出了紧张的短线仓位与回撤之间的一样平常性关系。
以一万美金为例。操盘交易员具有资深外汇交易经验，同时具有很强的技术分析和资金管理能力。我们要求日内最大回撤控制在3%以内。我们期望的交易目标为每日收益为0.5%到1%，收益组成为净值加返佣之和。
围绕这个目标，交易团队进行了长时间的短线稳固性交易试验。最好的一次阶段性业绩，是延续40个交易日红利，中心没有出现一天亏损。40个交易日的收益达到16%。
本次交易实验的规则
底仓一万美金一单固定开0.06手，只做四个直盘品种:欧元，英镑，澳元，美日。许可同时开四个品种，许可最大开八单，单个品种上最大许可同时单方向开四单。
交易策略分为两种。
一种是无方向交易，即行使仓位小的上风，在震动趋势中不判断方向，在可能性较大的方向上快速开仓。
假如红利，根据情况要么快速出，要么赚几个点、十几个点或者二十个点出。舛错浮盈加仓，只下一单。
假如亏损，则采用小马丁法加仓。第一次隔13点加仓，第二次再间隔21点加仓，第三次继承间隔34点加仓。当加到第三次的时候，把其他品种上的浮亏单对冲点，以便集中火力处理四次小马丁加仓品种，并防控风险。
四次加仓后，在单一品种上的总仓位是0.24手，并且行情已经单边走过60点。相对于1万美金而言，依然是一个很小的风险敞口。此时，悄悄持仓等待回撤解套。
在40个交易日中，日内盘中遇到的最大一次回撤是5%，行情走过200点。由于前面有净红利作为支持，突破了交易团队设定的3%回撤目标，并没有设置强去处损。而是找准机会，在上影线位置加到1手仓位，捉住一波几十点回撤的机会，一举解套。
我们并不认为这是一个好的交易策略。但是它充足的简单，绝大多数时候如许的小马丁交易策略，在外汇交易者中广泛使用。
另外一种是波段中顺势交易。一次可以拿二三十点止盈平仓，重要用于显明的趋势性行情中。这个策略我们今天不做阐述。
根据我们后来的经验，上面的策略使用0.06手的底仓并不充足的安全，收益也过高。比如说40天的收益高达16%，但是盘中回撤会达到5%，不排除更极端行情下会有10%的回撤。
所以，我们认为上面的策略题目不大，适合多数交易者使用。但是在底仓的控制上，不能是0.06手，而应该缩小为0.03手或者0.02手。如许，大波段被套的小马丁策略回撤幅度，可以控制在1%到极端情况2%。那么我们觉得这是个完全可以接受的风险敞口。
同理，假如40天能够用0.06的底仓做到16%的收益，用0.02手则完全可以做到5%的收益。一年220个交易日，可以妥当做出20%的收益。这回归到我们所说的大资金交易策略逻辑，并吻合大资金长期实现要求的风控: 回撤控制在8%以内，年化收益20%。现实上，我们看到，这个策略我们实现的回撤风控要求是1%到2%。
作者：佚名
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