首先说说什么是程序化交易中的滑点。我眼中程序化交易中的滑点就是，你的期望价格与现实成交价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络耽误时间。

 

因为行情永久是波动的，所以行情并不是产生滑点的缘故原由。而在历史回测和模仿盘中，因为没有任何网络耽误时间，所以就不会产生滑点（但此时行情波动依然，但是没有滑点），你可以在模仿盘中，对每一张单子设定止盈止损，你会发现，每笔都是按照你期望的价格激发止盈或者止损的。

 

按照上述计算公式，行情的波动，你是无法左右的，但是网络耽误时间，却是你可以把控的。肯定要清楚，你在你电脑上看到的行情，是重播而不是直播，而程序根据这一行情下发的指令，中心也必要传递的时间，才能生效。所以行情波动速度大以及网络耽误紧张，会加大滑点的影响。而这一影响，其实对小周期交易级别甚至会产生推翻性的效果。

 

规避滑点的影响，可以采取以下三条道路：

 

 

在程序化交易的过程中，大周期的交易级别，其平均红利点数和亏损点数必然大于小的交易级别。假如一个大级别的模型是平均红利50点，平均亏损30点，而小级别是平均红利5点，平均亏损3点，在历史回测和模仿盘中，两者看不出什么大的区别，都是可以取得稳固红利的模型，但是实盘中，就会截然不同，前者肯定比后者有用的多，由于滑点的尺度，和平均盈亏点数，不在一个数量级。

 

 

采取统统办法，探求连接你程序化交易服务器最快的途径，降低网络延时。

 

 

比如有的人对非农，采取完全规避的做法，数据宣布前15分钟悉数清仓。行情的波动速度，你是无法左右的，但是惹不起可以躲得起，非农宣布时间，正确到秒，此时不持仓，那滑点再大，对你也毫无影响。

 

综上，2和3是对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点，而方法一，其实并不降低滑点，只是使得降低滑点的影响结果，使其不影响你的收益率曲线。最后说一点，程序化交易中的滑点有的时候还可以增长你的收益，这必要你去理解你开单和平仓的体例，一句话，假如你开单体例是逆tick级别的势，那滑点对你有利，假如你平仓体例是顺tick级别的势，滑点也对你有利，此时，你的网络耽误较大，其实是好事！

 

比如回踩体例的下单，还有固定点数的止盈，滑点都是你的同伙。当你有两个以上的交易主机的时候，就必要对所有的下单和平仓进行甄别，假如滑点对你有利，则这些指令放到慢速网络主机上去操作，假如滑点对你不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。