外汇交易最重要的其实是风险和利润之间的平衡，每小我都必要决定本身风险承受的能力，在这个基础上再考虑合理的资金管理，最后要设法的是如何把红利最大化。

 

最大的红利当然是每个交易者的终极目标，而达到这个目标有三个简单方法，其中二个是用常识就能判断出来的。这二个方法采用的人最多，但是在可能增长红利的状态下同时也增长了风险，所以要稳重使用。第三个方法最难，但却最合理，应该是每小我的努力方向。

 

 

这是最简单、最常用的方法。假如交易体系长期的投资回报率是正数，也就是长期红利，这不失为一个可行的方法。但在使用这个方法时最好不要由于增长仓位而扩大了风险比例，最好在红利而增长帐户金额后按照风险响应增长仓位。例如帐户原始资金为一万美元，风险设定为5%，止损100点，仓位应该为0.5手。当资金增长到二万美元时，仓位就可以增长到一手，风险依旧是5%，使用这个方法的交易者必须要有较大的生理承受能力，由于交易中肯定会有亏损，而亏损的这次肯定是仓位最大的一次，许多人由于生理题目，在这种时候无论交易盈亏都有可能太早平仓，偶然可能把可能红利的交易变成亏损。假如交易体系的成功率低于50%，基本上就不应该再考虑增长仓位的方法，由于很可能只是增长了风险，增长了亏损而没有增长红利。

 

 

增长交易次数理论上可以增长红利，当然前提是体系的成功率很高。有许多人喜好用超短线体例交易，交易十分频繁，偶然体系也的确能够赢利，但相对的交易成本太高，由于每次交易至少会有点差。站在掮客商的立场倒是迎接多交易，由于他们会赚得更多，但是他们也必要返点给他们的代理商（IB），有些不负责任的IB更是鼓励客户做短线，偶然他们的返点甚至比客户炒爆的原始资金更多，所以有些掮客商不得不拒绝“剥头皮”（超短线Scalping）交易法，而且过量的交易也容易使服务器瘫痪，这一类的增长交易次数不在本文的讨论范围内。

 

假设有二个交易体系，一个专交易跳空（Gap），而另一个专交易逃逸（Runaway）（跳空的一种，但价位跳空后并没有补回原来的缺口而向跳空的方向发展）。再假设二个体系的报酬/风险比都是2：1，跳空体系天天能交易5次，但逃逸体系每个月才能交易5次，我们可以很快得出结论，长期跳空体系一定比逃逸体系赚多好几倍的钱。这当然是个极端的例子，但它说明了假如其它条件雷同，交易次数多的体系比交易次数少的体系能赚更多的钱。

 

交易次数的增长也意味着必要更多时间，所以有些人迟早都会考虑用全主动交易体系。

 

 

比上面二种更好的方法是只交易高报酬/风险比的机会，只交易2:1，甚至3:1以上的机会。这种交易方法第一要求充足的技术，第二要舍得摒弃，要深刻熟悉到何时不交易和何时交易同样紧张，第三要有充足耐性。

 

用逆势交易法一样平常的止损比较小，然后用菲波那奇数字等估计红利目标，假如能达到理想的报酬/风险比就做单，不然就摒弃，但其中可能也有些相称不错的机会，这时也可以考虑实行。一样平常如许的机会必要时间，并不是随时都有的，所以要有充足的耐性。

 

这个方法显然比上二个方法都好，又扩大了红利，同时又降低了风险，而且不必要长时间待在电脑前，但可惜的是，不是每小我都有能力采用这个方法的。