前不久，我与一名交易者进行探究了。他和我提到，他在一次消息事件上的止损单的滑点达到20个基点以上。他的交易大多数时当日交易。我为他提供了建议：他可以实现滑点最小化的各种体例，这激发了我撰写此文与大家分享意见。

 

如何避免或削减外汇交易中的滑点？

 

1、关注影响力大的消息

 

首先，为什么存在滑点？

 

2、审查你交易货币对的基础背景

 

3、与具备担保止损的掮客商交易

 

如何避免或削减外汇交易中的滑点？

 

1、关注影响力大的消息

 

必要避免的第一个关键的影响力大的消息：非农就业消息。每个月第一周五发布。

 

非农就业消息相干波动性：

 

 

滑点大幅飙升之前设定止损，就像是站在高速列车前，期待列车能够立即停下来。

 

必要避免的第二个关键的影响力：利率消息

 

响应波动性：

 

 

例如，假如你在日线图中交易纽元美元，你预期在几个交易日内持有交易，你应该审查将来一周任何非农就业消息，或者任何纽元或美元利率消息。

 

4小时和日线图交易者

 

此类利率消息像非农就业消息一样强烈和波动，因此你应该意识到，你可能得到滑点。假如你在4小时或日线图中交易，在此类影响力大的消息期间保持敞口头寸，由于20多个基点的滑点在你的平均利率目标200-500个基点的利润目标中占比特别很是小。

 

小时图交易者

 

假如你进行1小时交易或以下图表，最好是避免此类消息，或者是通过关闭你的仓位，或者是等待消息后进入交易。这是由于，20个基点的滑点在你的红利中占比很大。，例如，你交易小时图，你的平均获利可能使50个基点，20个基点对于你来说就是较大成本。

 

首先，为什么存在滑点？

 

是否是由于我的掮客商诳骗我？在某些情况下是的。但是在大多数情况下并非如此。你看，在影响力大的消息事件期间，市场波动特别很是快。当你的止损单被触及时，就有一个关闭你的仓位的指令立即传递到市场。订单花费100微秒达到市场，到时候，报价已经从你最初的止损报价移动了10个基点。这是滑点产生的体例。

 

当你的止损单传递到市场，与流动性提供商之一实现匹配，该流动性提供商之后决定市场移动太快，拒绝匹配你的订单（是的，他们可以这么做，就是外汇中所谓的last-look）。之后，你的指令与下一个决定实行你订单的流动性提供商匹配。当第二个流动性提供商履行你的订单，1秒已经曩昔，市场从你最初的止损报价移动了20个基点。

 

然而，这并不是说，选择无last look掮客商将确保你不会得到滑点，由于在快速波动的市场中，100毫秒中，止损单达到市场，报价可能已经移动了10个基点。

 

2、审查你交易的货币对的基本背景

 

两个特别很是明显的例子是：俄罗斯卢布、欧元瑞郎

 

1、俄罗斯卢布

 

我知道这是马后炮，但是就让我分享一下如何珍爱你本身。当一种货币大幅贬值（我不是在探究欧元美元一天内下跌2%，200个基点），但与卢布一天内下跌10%（1000个基点）类似，你可以预期俄罗斯央行将保卫卢布。

 

如何做？或者是采取大规模的购买计划，防止卢布大规模下跌，也可以大规模加息，刺激人们不要卖出卢布，由于他们可以获得大量利息，这就是俄罗斯央行所采取的行动。2014年12月，他们将利率从10.5%上升到17%，阻止卢布贬值。

 

2、欧元瑞郎

 

2011年，瑞士央行公布欧元瑞郎最低汇率从1.20达到1。这意味着他们不许可瑞郎继承贬值。2014年，欧洲央行发布了本身的量化宽松政策，这意味着印发大量纸币本身经济，此后统统都好。量化宽松政策的副作用是，欧元将贬值，由于货币供给量增长。欧元瑞郎开始下跌，如今1.2欧元等于1瑞郎。

 

瑞士央行称其将行使无穷购买外汇（提拔其他货币的价值，实现瑞郎的贬值）保卫瑞郎。我认为，目前最好是避开欧元瑞郎，除非你知道本身在做什么。

 

3、与具备担保止损的掮客商交易

 

我们都知道，实际世界中没有如许的事（前面“首先，为什么存在滑点”段落对此进行了诠释）。怎么可能呢？

 

为了使一家掮客商提供担保止损，他们必要与你对赌。这意味着，假如你红利，他们就会亏损，反之亦然。我认为，我们已经都知道与和你对赌的掮客商进行交易的弊端，但是假如你仍想深入了解，这里是其运行体例。你可以将你的止损升级到担保止损，多付出4到20个基点，详细取决于市场条件（通常是在消息发布，溢价升高期间）。由于你的交易不传递到真实市场，不与流动性提供商匹配，这与预支4到20个基点对止损单进行担保类似。

 

到这，我在如何避免或削减外汇交易滑点方面的指引就结束了。