我们常常听到这个题目：“我怎么知道本身的交易策略有效？”其实，回答这个题目并不难。前提是你能够知道另一个题目的答案，即，必要参照多少次交易样本，以对策略的有用性进行评估？

对于外汇交易来说，我们只拥有可能性。这是一个没有确切答案的行业，因此多少交易样本都显得不够。无论交易多少次，你评估出来的可能性只是趋近“真实价值”罢了，它不可能等于“真实价值”。

况且，数字计算上的精确也并不总是和现实情况完全一样。无论是交易，照旧评估我们在市场上的交易体现，这些都只是对市场可能性的预期。

我们的耐心都是有限的，不可能随意选择一种交易策略，然后用它交易1000次，最终得出’“这个策略没有效”的结论。所以这种评估方法并不实用。对于不太活跃的日内交易者来说，用一种交易策略交易100次都可能不太实际。

不过，你的红利率越高，那么交易效果出现误差的可能性就会越低。如许，你必要参照的交易样本也会更少一些。那么，你怎样了解本身的红利率呢？这就带来了另一个题目，这个我们先不谈。

所以说，我们都必要一个更现实的方法来评估策略的有用性。我们都盼望能从最少的交易样本中获得最大的信息。

回溯测试

回溯测试可以很快得到一个评估效果，在这个过程中，你必要特别很是细心，由于回溯测试并没有想象的那么轻松，它和前向测试的生理因素完全不一样。

通常我小我的做法是，选择50次交易样本。假设我使用的是一个新的交易策略。首先，这50场交易必要遵守同样的交易规则。其次，我必要认真交易，再记录下所有的交易情况。

在50场交易后，我过滤掉那些可能没有完全遵守规则的交易，可能剩下了40到45次交易用作现实、且客观的评估。

在评估交易策略的过程中，你还必要检查两个方面：

1.这个交易策略策略怎样运用到市场？它在市场行情中的体现如何？

2.我是否能较好的把握和运用这个策略？

只有考虑到上面的情况时，你才能得到更客观的结论。

通过对比获得结论

假设说，这些交易总体上是红利的，那么你就可以开始检查关键指标，比如风险回报比例、红利率、每笔交易平均收益，然后用这些指标和历史数据进行对比。

怎么比较呢？你必要检查是否两者出现了庞大的差异，为什么会出现如许的差异。缘故原由可能有许多种，比如交易流程不同、或者是你忽略了一些小细节，包括点差、佣金费、交易时间等等。再小的因素都可能导致交易效果出现差异。

假如得出了结论，那么接下来再继承交易50次，交易的前提和规则保持不变。然后比较第2次的交易效果和第1次是否又出现了差异。

重复多次上面的这个过程。采用300次交易作为团体数据。最后，进行最后一个50次交易，最后的50次交易只用尴尬刁难比，而不被纳入团体评估效果中。

用最后的50次交易分别和之前的50次、以及所有的300次交易进行对比。这个过程很紧张。市场总是在赓续转变中，我们的体现也会不同。因此，了解最新的交易情况，能看出整个测试阶段的效果是否都能保持同等。

总结一下，我们的流程是如许的：

在实时的市场行情中，我们进行300次交易，在这个过程中赓续进行回溯测试，以50次交易为一个阶段进行前后对比。在所有交易的过程中，我们必要确保实行的是同等的交易规则。

制止交易的前提

在交易过程中假如出现下面2种情况，我会停止交易：

1.以上一次的最高红利尴尬刁难比，一旦亏损超过20%，那么我就制止交易，不管这时候的交易正处于哪一个阶段。我必要先了解题目所在。

2.假如对一个阶段50次交易的分析效果已经离开了正常的差异范围，无论这个效果是积极照旧悲观，我都会先制止交易，然后找到题目。

作为交易者，我们天天都在面对许多的不确定性。假如能找到一些数据或统计作为支持，这无疑会增长我们的信念。

结语

交易样本并不必要许多，只必要它们能够传递出有用效果就可以。有些交易者甚至只必要30次交易就足以得出评估效果。当然，用尴尬刁难比的数据量越多，你的效果也越可靠。最紧张的是，你肯定要将最近的交易排除在交易效果之外。

假如最近的交易总体是亏损的，也不要慌张，由于正常的差异范围是许可存在的。

总结一下，评估本身的交易策略是否红利，可以按照下面4步走：

1.评估交易策略与市场行情的适应度；

2.评估你对交易策略和规则的掌握和使用情况；

3.评估最近的30到50次交易情况，然后对比前一阶段的30到50次交易；

4.是否有超过正常差异范围的交易，假如有，那么制止交易，找到缘故原由。

（作者：Moritz，全职交易者）