为什么一个好的外汇交易体系会失败第一部分
不管怎么说，要创建一个有用的外汇交易体系并非易事。在设计一个外汇体系时，为确保它功能壮大，有许多事情必要考虑。跳过任何一道程序意味着一个交易体系最终会失败。交易体系可能在纸面上很好，人们因而受到吸引，但要实现红利，壮大的交易体系都极难做到。
曲线拟合/过度优化
为什么一个交易体系在理论上看起来很好但现实可能失败的首要缘故原由是它已被过度优化或与近期的市场状态进行曲线拟合。换言之，该体系从一开始就不是个好体系，只是从曩昔的数据看，看上去不错。
这种情况发生在当一个开发者设计了一个体系，但只使用了一套数据。她采用了样本期内的数据，然后进行体系优化，在该时期内运行优秀。值得细致的是任何人都能找到回报100%的体系—只要测试数百个不同的组合和设置。
效果是只用样本内数据进行测试的交易体系放在真实市场中时绝不会有用。
资金管理
假如设计的体系没有可持续的资金管理体系（没有长时期内的积极预期），那么他很快就会亏损。不可持续的资金管理体系，比如马丁格尔体系为赢回已经损失的资金寄托赓续的风险翻倍来操作。
我们可以在轮盘赌桌上找到例子。马丁格尔法是在黑方赌一美元，假如输了，赌金翻倍，在黑方赌2美元。假如又输了，在黑方赌4美元，以此类推。一旦输的势头结束，赌家一定能赢回此前的悉数损失并小赚一笔。
这个策略的题目是没有博彩者（或交易员）有无限尽的资金。可能当博彩者还没有转输为盈时，他已经耗尽了资金，被扫地出局。因为与下注/交易有关的佣金的存在以及赌场/交易商都对最大下注规模设限，这个体系成功的几率就更低了。
在外汇交易中此类资金管理体系经常失败，事实上它们常常在充足长的时期后以完全出局而告终。它们的确在纸面上看上去挺好的，但正如马丁格尔技术所证明的，有这种类型资金管理的外汇体系会产生在短时期内产生特别很是持续和顺滑的净值曲线。不过，最终该体系的好运气会用完。
作者：佚名
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